Сравнение JFIVX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFIVX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 18.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFIVX и PAGRX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JFIVX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JFIVX
PAGRX
Сравнение JFIVX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIVX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.49 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.21 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 16.28 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JFIVX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и PAGRX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и PAGRX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFIVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -55.87% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.80% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -36.52% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.77% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.09% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.73% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и PAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFIVX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.77% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.91% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 25.69% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 24.53% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 24.49% | -6.05% |