Сравнение JFIVX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFIVX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%.
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFIVX и JVMIX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
JFIVX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
JFIVX
JVMIX
Сравнение JFIVX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIVX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.73 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIVX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JFIVX и JVMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и JVMIX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и JVMIX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFIVX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -67.04% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.22% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -21.13% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.93% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -13.43% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.23% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и JVMIX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFIVX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.40% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.77% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 18.11% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.44% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.31% | -1.87% |