PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JFIVX и DFIEX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JFIVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.95

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.55

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.57

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

10.07

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Корреляция

Корреляция между JFIVX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и DFIEX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и DFIEX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-62.22%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.01%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-28.66%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-7.75%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-12.26%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.81%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и DFIEX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.09%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.45%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.90%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.65%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.35%

+2.09%