Сравнение JFFSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -1.24% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JFFSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.66% против 18.35% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.66%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и JLGMX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
JFFSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
JFFSX
JLGMX
Сравнение JFFSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.07 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.87 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.61 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и JLGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и JLGMX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.78% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и JLGMX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -31.82% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -16.73% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -31.13% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -31.82% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -13.00% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.83% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.57% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) составляет 5.66%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.50% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.58% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 21.16% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 20.25% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 21.54% | -5.75% |