Сравнение JFFSX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 21.84% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции JFFSX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.93% соответственно.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FIKFX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FIKFX
Сравнение JFFSX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.30 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.20 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.11 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FIKFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FIKFX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FIKFX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -15.03% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -3.32% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -15.03% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -15.03% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.37% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.74% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.80% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FIKFX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.05% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 2.85% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 4.39% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 5.07% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 4.40% | +11.39% |