PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с QRPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both mutual funds - JFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 5 years, JFEAX returned 13.85%/yr vs 19.43%/yr for QRPNX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JFEAX charges 1.00%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 19.65%.

JFEAX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.82%
3 года*
25.52%
5 лет*
13.85%
10 лет*
10.19%

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		8.93%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-19.38%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between JFEAX and QRPNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.11

The correlation between JFEAX and QRPNX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

JFEAX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.92

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.72

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.72

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

10.26

-7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

29.62

-19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа QRPNX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.92

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и QRPNX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-28.78%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-3.51%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-11.22%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-11.22%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-7.84%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.22%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и QRPNX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.74%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

6.72%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

9.20%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

11.76%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.32%

+7.67%

Сравнение комиссий JFEAX и QRPNX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и QRPNX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QRPNX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.53%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFEAX and QRPNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFEAX has higher volatility (3.91%) compared to QRPNX (2.74%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор