PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		1.92%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 0.25% соответственно.

JFEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-9.54%
С начала года
1.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
33.15%
3 года*
22.80%
5 лет*
14.22%
10 лет*
9.78%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с AVDE
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий JFEAX и PTSIX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.77

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

11.73

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.29

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.24

Корреляция

Корреляция между JFEAX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и PTSIX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.71%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и PTSIX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-72.38%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.66%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-72.38%

+44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-72.38%

+23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-42.10%

+32.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-25.01%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и PTSIX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.66%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.03%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

15.17%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

30.91%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

25.08%

-7.09%