Сравнение JFEAX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.80% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и KGIIX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
JFEAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
JFEAX
KGIIX
Сравнение JFEAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 3.56 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 4.34 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.30 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 19.59 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.56 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и KGIIX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и KGIIX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -27.81% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.76% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -27.81% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -27.81% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.78% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -6.15% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и KGIIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.35% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.93% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.41% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.21% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.75% | +5.26% |