PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%20.52%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFEAX показывает доходность 4.69%, а GSINX немного выше – 4.74%.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий JFEAX и GSINX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.36

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.80

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.87

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

7.54

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.36

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Корреляция

Корреляция между JFEAX и GSINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и GSINX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и GSINX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-28.80%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.74%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-25.46%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.22%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-4.88%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.17%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и GSINX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.86%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.41%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.49%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.44%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.77%

+2.24%