PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSINX с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с MSMLX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или MSMLX.

Корреляция

Корреляция между GSINX и MSMLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSINX:

-0.13

MSMLX:

-0.31

Коэф-т Сортино

GSINX:

-0.07

MSMLX:

-0.21

Коэф-т Омега

GSINX:

0.99

MSMLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

GSINX:

-0.13

MSMLX:

-0.11

Коэф-т Мартина

GSINX:

-0.27

MSMLX:

-0.41

Индекс Язвы

GSINX:

8.47%

MSMLX:

10.02%

Дневная вол-ть

GSINX:

16.75%

MSMLX:

17.19%

Макс. просадка

GSINX:

-28.80%

MSMLX:

-45.68%

Текущая просадка

GSINX:

-5.95%

MSMLX:

-25.12%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 4.46%.

GSINX

С начала года

12.47%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

3.15%

1 год

-2.08%

3 года

9.57%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

MSMLX

С начала года

4.46%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

3.10%

1 год

-5.22%

3 года

0.27%

5 лет

7.40%

10 лет

1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Сравнение комиссий GSINX и MSMLX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSINX и MSMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSINX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и MSMLX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MSMLX в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		1.94%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		3.16%3.31%1.59%0.39%0.00%0.21%0.51%0.49%0.43%0.43%0.13%0.39%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и MSMLX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и MSMLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 3.40%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...