PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с MSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSINX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSINX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%29.89%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 2.09%.

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFXMSMLX с EEMS

Сравнение комиссий GSINX и MSMLX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSINX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.07

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.16

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

3.76

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMLX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Корреляция

Корреляция между GSINX и MSMLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и MSMLX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности MSMLX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и MSMLX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSINXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-36.40%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.89%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-28.00%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.68%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.31%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.98%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и MSMLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 4.86%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSINXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.75%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

13.12%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.75%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.28%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.85%

-1.08%