PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSINX с MSMLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) are both mutual funds - GSINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while MSMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews. Over the past 5 years, GSINX returned 8.93%/yr vs 8.65%/yr for MSMLX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSINX charges 0.89%/yr vs 1.37%/yr for MSMLX.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью 25.47%.

GSINX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.92%
1 год
12.58%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

MSMLX

1 день
0.87%
1 месяц
2.24%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.22%
1 год
34.43%
3 года*
13.33%
5 лет*
8.65%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSINX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.39%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		25.47%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%29.89%

Correlation

The correlation between GSINX and MSMLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GSINX and MSMLX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с VIGIGSINX с FIVFXGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEXGSINX с TBWIX
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFXMSMLX с EEMS

Доходность на риск

GSINX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXMSMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.70

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.85

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

9.39

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MSMLX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GSINX и MSMLX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и MSMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSINXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-36.40%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.89%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-22.62%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-28.00%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.49%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.24%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.86%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и MSMLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 2.75%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSINXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.17%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

15.84%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

18.81%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.74%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.18%

-1.49%

Сравнение комиссий GSINX и MSMLX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и MSMLX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MSMLX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.73%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.19%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSINX and MSMLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMLX has higher volatility (7.17%) compared to GSINX (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs MSMLX's -36.40%.

MSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSINX и MSMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор