PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSINX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с FIVFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между GSINX и FIVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSINX:

-0.23

FIVFX:

0.49

Коэф-т Сортино

GSINX:

-0.12

FIVFX:

0.82

Коэф-т Омега

GSINX:

0.98

FIVFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSINX:

-0.17

FIVFX:

0.50

Коэф-т Мартина

GSINX:

-0.35

FIVFX:

1.83

Индекс Язвы

GSINX:

8.42%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

GSINX:

16.62%

FIVFX:

20.17%

Макс. просадка

GSINX:

-28.80%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

GSINX:

-8.48%

FIVFX:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 11.62%.

GSINX

С начала года

9.45%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-0.13%

1 год

-3.75%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

FIVFX

С начала года

11.62%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

5.46%

1 год

9.92%

5 лет

9.06%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSINX и FIVFX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSINX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSINX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и FIVFX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FIVFX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		2.00%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.70%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и FIVFX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и FIVFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...