PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSINX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с VIGI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или VIGI.

Корреляция

Корреляция между GSINX и VIGI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSINX:

-0.23

VIGI:

0.63

Коэф-т Сортино

GSINX:

-0.12

VIGI:

0.98

Коэф-т Омега

GSINX:

0.98

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSINX:

-0.17

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

GSINX:

-0.35

VIGI:

1.88

Индекс Язвы

GSINX:

8.42%

VIGI:

5.05%

Дневная вол-ть

GSINX:

16.62%

VIGI:

15.24%

Макс. просадка

GSINX:

-28.80%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

GSINX:

-8.48%

VIGI:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.72%.

GSINX

С начала года

9.45%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-0.13%

1 год

-3.75%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

8.72%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

5.23%

1 год

9.52%

5 лет

10.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSINX и VIGI

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSINX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSINX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и VIGI

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VIGI в 1.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		2.00%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.89%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и VIGI

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и VIGI

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...