PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSINX с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both funds - GSINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 5 years, GSINX returned 8.48%/yr vs 4.62%/yr for VIGI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSINX charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.

GSINX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.97%
1 год
11.55%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSINX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.32%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.41%

Correlation

The correlation between GSINX and VIGI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between GSINX and VIGI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEXGSINX с TBWIX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

GSINX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.55

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.86

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.67

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

2.36

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.54

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GSINX и VIGI

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSINXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-31.01%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.64%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-14.50%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-28.80%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.18%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.18%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.02%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и VIGI

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSINXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.15%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.19%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

12.99%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.43%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.88%

-0.19%

Сравнение комиссий GSINX и VIGI

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и VIGI

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.78%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

GSINX and VIGI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGI has higher volatility (3.15%) compared to GSINX (2.91%). In terms of maximum drawdown, GSINX dropped -28.80% vs VIGI's -31.01%.

GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSINX и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор