PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с TBWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSINX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSINX и TBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.75%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-5.82%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -5.82%.

GSINX

1 день
0.65%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.85%
1 год
15.78%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

TBWIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.71%
1 год
12.25%
3 года*
9.44%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Thornburg Better World International Fund

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEATBWIX с TIBIX

Сравнение комиссий GSINX и TBWIX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSINX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXTBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.08

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.86

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

3.48

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Корреляция

Корреляция между GSINX и TBWIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и TBWIX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности TBWIX в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.85%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.62%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и TBWIX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и TBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSINXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-40.11%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.01%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-40.11%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-12.01%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-10.32%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.96%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и TBWIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 4.84%, в то время как у Thornburg Better World International Fund (TBWIX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSINXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

9.50%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.40%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.55%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.77%

-0.99%