PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSINX с TBWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с TBWIX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или TBWIX.

Корреляция

Корреляция между GSINX и TBWIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSINX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.92%
119.21%
GSINX
TBWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSINX:

-0.09

TBWIX:

0.85

Коэф-т Сортино

GSINX:

-0.01

TBWIX:

1.27

Коэф-т Омега

GSINX:

1.00

TBWIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

GSINX:

-0.09

TBWIX:

1.08

Коэф-т Мартина

GSINX:

-0.18

TBWIX:

3.25

Индекс Язвы

GSINX:

8.29%

TBWIX:

4.15%

Дневная вол-ть

GSINX:

16.56%

TBWIX:

15.93%

Макс. просадка

GSINX:

-28.80%

TBWIX:

-32.65%

Текущая просадка

GSINX:

-7.84%

TBWIX:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью 8.92%.

GSINX

С начала года

10.22%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-2.60%

1 год

-0.30%

5 лет

11.34%

10 лет

N/A

TBWIX

С начала года

8.92%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

4.79%

1 год

14.04%

5 лет

13.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSINX и TBWIX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
График комиссии TBWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBWIX: 1.21%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSINX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSINX и TBWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBWIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSINX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSINX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSINX: -0.09
TBWIX: 0.85
Коэффициент Сортино GSINX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSINX: -0.01
TBWIX: 1.27
Коэффициент Омега GSINX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSINX: 1.00
TBWIX: 1.18
Коэффициент Кальмара GSINX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSINX: -0.09
TBWIX: 1.08
Коэффициент Мартина GSINX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSINX: -0.18
TBWIX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.85
GSINX
TBWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и TBWIX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности TBWIX в 1.28%

TTM202420232022202120202019201820172016
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		1.98%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.28%1.40%1.55%0.87%0.25%0.40%1.17%1.95%1.05%0.50%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и TBWIX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и TBWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.84%
-0.01%
GSINX
TBWIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и TBWIX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеют волатильность 9.90% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
10.28%
GSINX
TBWIX