PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		1.92%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.05% соответственно.

JFEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-9.54%
С начала года
1.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
33.15%
3 года*
22.80%
5 лет*
14.22%
10 лет*
9.78%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий JFEAX и FSKLX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.33

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.83

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.99

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

7.06

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между JFEAX и FSKLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и FSKLX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.71%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и FSKLX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-27.26%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.64%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-24.99%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-27.26%

-21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-7.31%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-5.14%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.43%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и FSKLX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.41%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.41%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

12.28%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

11.44%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

11.89%

+6.10%