PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.87% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий JFEAX и FSGEX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

JFEAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.70

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.26

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.36

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

9.13

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между JFEAX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и FSGEX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и FSGEX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-34.74%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.24%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-29.66%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-34.74%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-8.59%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-8.51%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и FSGEX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.91%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.22%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.32%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.20%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.14%

+1.87%