PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFCIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFCIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.68% соответственно.

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с JFIVX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JFCIX и MUHLX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Доходность на риск

JFCIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.42

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.97

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.37

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.57

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.42

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между JFCIX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и MUHLX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и MUHLX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFCIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-62.05%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.23%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-18.63%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-40.85%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.65%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-10.81%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.83%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и MUHLX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 5.44%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFCIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.01%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.06%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

16.85%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

14.77%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

17.04%

+3.61%