PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с GOIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFCIX с GOIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) and GOIGX (John Hancock International Growth Fund Class A) are both mutual funds - JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while GOIGX is a International Equity fund actively managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFCIX returned 14.02%/yr vs 9.95%/yr for GOIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFCIX charges 0.83%/yr vs 1.30%/yr for GOIGX.

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и GOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GOIGX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции GOIGX по среднегодовой доходности: 14.02% против 9.95% соответственно.

JFCIX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.35%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.87%
1 год
12.24%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.63%
10 лет*
14.02%

GOIGX

1 день
0.61%
1 месяц
5.70%
С начала года
14.42%
6 месяцев
16.02%
1 год
27.24%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFCIX и GOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		1.66%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		14.42%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%

Correlation

The correlation between JFCIX and GOIGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.76

The correlation between JFCIX and GOIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

John Hancock International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с IWV
Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TAGRXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с GSIYXGOIGX с TRIEXGOIGX с APDIXGOIGX с PDT

Доходность на риск

JFCIX vs. GOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c GOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXGOIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.55

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.22

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.96

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

8.05

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. GOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GOIGX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и GOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXGOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и GOIGX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки GOIGX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и GOIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFCIXGOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-54.60%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.75%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-13.75%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-38.46%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-38.46%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

0.00%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-12.63%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и GOIGX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 3.28%, в то время как у John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFCIXGOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.60%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

14.95%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.36%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.96%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.06%

+3.58%

Сравнение комиссий JFCIX и GOIGX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GOIGX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и GOIGX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.53%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Часто задаваемые вопросы

JFCIX and GOIGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOIGX has higher volatility (6.60%) compared to JFCIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JFCIX dropped -37.06% vs GOIGX's -54.60%.

GOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFCIX и GOIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор