PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETU с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

JETU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JETU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETU и MUU

2026 (YTD)20252024
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		-14.56%3.88%33.12%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

JETU

1 день
7.00%
1 месяц
-28.59%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
16.67%
1 год
39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с XXXXJETU с JETDJETU с CARDJETU с XDQQJETU с CARU
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий JETU и MUU

JETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

JETU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

7.00

-6.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.86

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

17.99

-17.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

50.69

-48.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

7.00

-6.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.77

-1.76

Корреляция

Корреляция между JETU и MUU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и MUU

JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок JETU и MUU

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

JETUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-75.07%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-52.72%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-38.92%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-25.08%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

18.71%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и MUU

Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 27.93%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

47.51%

-19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

99.28%

-49.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

130.64%

-41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

127.68%

-58.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

127.68%

-58.91%