PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с PDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FLCPXJETSX с FNSTXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV

Сравнение комиссий JETSX и PDT

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

JETSX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.73

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.01

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.88

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

3.47

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.35

Корреляция

Корреляция между JETSX и PDT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и PDT

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PDT в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и PDT

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и PDT.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-62.39%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-10.34%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-40.44%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.97%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-10.05%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.63%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и PDT

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.23%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.21%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

13.22%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.06%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

25.18%

-5.96%