PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%18.10%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий JETSX и PAGRX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

JETSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.74

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.49

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.21

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

16.28

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между JETSX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и PAGRX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и PAGRX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-55.87%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.80%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-36.52%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.77%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-10.09%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.73%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и PAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 5.52%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.77%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.91%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

25.69%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

24.53%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

24.49%

-5.27%