PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с QSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с QSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) is Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while QSR (Restaurant Brands International Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JETS returned 2.66%/yr vs 8.91%/yr for QSR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JETS и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у QSR с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям QSR по среднегодовой доходности: 2.66% против 8.91% соответственно.

JETS

1 день
0.61%
1 месяц
7.44%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
4.90%
1 год
23.92%
3 года*
14.59%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.66%

QSR

1 день
-1.28%
1 месяц
-12.05%
С начала года
6.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.15%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и QSR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.25%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
QSR
Restaurant Brands International Inc.		6.21%8.64%-13.80%24.64%10.72%2.72%-0.34%25.61%-12.15%30.69%

Correlation

The correlation between JETS and QSR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Restaurant Brands International Inc.

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с QSR:
QSR с YUMQSR с DRIQSR с RSQSR с EMEQSR с MG.TOQSR с WAFDQSR с AIRR

Доходность на риск

JETS vs. QSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QSR
Ранг доходности на риск QSR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSQSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.41

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.31

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

0.69

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. QSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа QSR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSQSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.18

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JETS и QSR

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, примерно равная максимальной просадке QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и QSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSQSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-63.03%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-13.29%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-24.53%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-29.73%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-63.03%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-12.05%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-12.05%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

6.07%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и QSR

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSQSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

7.81%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

17.17%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

23.08%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

22.64%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

27.52%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и QSR

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QSR в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.83%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.49%3.63%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%

Часто задаваемые вопросы

JETS and QSR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.54%) compared to QSR (7.81%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs QSR's -63.03%.

JETS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и QSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор