PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с IYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 2.66%/yr vs 10.50%/yr for IYT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности JETS и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у IYT с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям IYT по среднегодовой доходности: 2.66% против 10.50% соответственно.

JETS

1 день
0.61%
1 месяц
7.44%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
4.90%
1 год
23.92%
3 года*
14.59%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.66%

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.25%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between JETS and IYT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.74

The correlation between JETS and IYT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и IYT

Секторы
JETS
IYT

Промышленность

88.8%
83.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Технологии

2.6%
16.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
88.8%
IYT
83.3%

Потребительский циклический сектор

JETS
8.6%
IYT

-

Технологии

JETS
2.6%
IYT
16.7%

Сырьевые материалы

JETS

-

IYT

-

Коммуникационные услуги

JETS

-

IYT

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

IYT

-

Энергетика

JETS

-

IYT

-

Финансовые услуги

JETS

-

IYT

-

Здравоохранение

JETS

-

IYT

-

Недвижимость

JETS

-

IYT

-

Коммунальные услуги

JETS

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с QQQIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBA

Доходность на риск

JETS vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.51

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.15

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.52

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

8.14

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IYT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.42

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JETS и IYT

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-60.39%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-12.09%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-26.35%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-29.15%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-41.28%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-0.52%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-9.31%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

3.74%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и IYT

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

5.83%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

15.45%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

20.19%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

22.30%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

23.14%

+11.04%

Сравнение комиссий JETS и IYT

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и IYT

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IYT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.83%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and IYT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.54%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs IYT's -60.39%.

On 10-year performance, IYT leads with 10.50% vs 2.66% for JETS. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYT has performed better with a 10.50% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

IYT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.83% for JETS.

JETS is categorized as Industrials Equities, while IYT is Transportation Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.42% for IYT.

IYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор