PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - JETS tracks the U.S. Global Jets Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, JETS returned 22.85% vs 42.60% for HWAY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности JETS и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

JETS

1 день
-2.35%
1 месяц
9.48%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
22.85%
3 года*
14.30%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.63%

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и HWAY

2026 (YTD)20252024
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.86%11.64%32.10%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between JETS and HWAY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between JETS and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и HWAY

Секторы
JETS
HWAY

Промышленность

88.8%
79.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.2%

Технологии

2.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

JETS
88.8%
HWAY
79.7%

Потребительский циклический сектор

JETS
8.6%
HWAY
1.2%

Технологии

JETS
2.6%
HWAY
0.2%

Сырьевые материалы

JETS

-

HWAY
18.2%

Коммуникационные услуги

JETS

-

HWAY

-

Потребительский защитный сектор

JETS

-

HWAY
0.0%

Энергетика

JETS

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

JETS

-

HWAY

-

Здравоохранение

JETS

-

HWAY

-

Недвижимость

JETS

-

HWAY

-

Коммунальные услуги

JETS

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

JETS vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.17

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.03

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.39

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

12.51

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.17

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.25

-1.19

Просадки

Сравнение просадок JETS и HWAY

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-25.96%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-12.63%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-1.26%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-5.38%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

3.41%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и HWAY

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

7.31%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

16.31%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

19.75%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

22.42%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

22.42%

+11.76%

Сравнение комиссий JETS и HWAY

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и HWAY

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.84%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and HWAY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (11.74%) compared to HWAY (7.31%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 22.85% for JETS. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.84% for JETS.

JETS tracks U.S. Global Jets Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: US Global and Themes. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор