PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с GOAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JETS returned 1.49%/yr vs 15.62%/yr for GOAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETS и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -1.69%.

JETS

1 день
0.61%
1 месяц
7.44%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
4.90%
1 год
23.92%
3 года*
14.59%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.66%

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-0.25%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%5.08%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between JETS and GOAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

JETS vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.84

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.26

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

3.00

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAU равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Просадки

Сравнение просадок JETS и GOAU

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-55.41%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-31.15%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-31.15%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-48.52%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-25.58%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-18.82%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

12.71%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и GOAU

Текущая волатильность для U.S. Global Jets ETF (JETS) составляет 11.54%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что JETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

14.53%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

37.31%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

45.71%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

36.44%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

35.51%

-1.33%

Сравнение комиссий JETS и GOAU

И JETS, и GOAU имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и GOAU

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GOAU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.83%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%

Часто задаваемые вопросы

JETS and GOAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to JETS (11.54%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs GOAU's -55.41%.

On 5-year performance, GOAU leads with 15.62% vs 1.49% for JETS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, JETS has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.62% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS and GOAU have the same expense ratio: 0.60% per year.

GOAU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.83% for JETS.

JETS is categorized as Industrials Equities, while GOAU is Materials. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index.

GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор