Сравнение JETD с XLI
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 22.67%/yr for XLI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности JETD и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 19.32%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам JETD и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 19.32% | 19.35% | 17.31% | 10.39% |
Correlation
The correlation between JETD and XLI is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between JETD and XLI has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. XLI — Ранг доходности на риск
JETD
XLI
Сравнение JETD c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.44 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 9.62 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и XLI
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -62.26% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -12.21% | -64.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -18.49% | -76.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | 0.00% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -9.19% | -52.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 3.09% | +44.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и XLI
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 6.47% | +25.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 13.80% | +50.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 16.43% | +59.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.58% | +54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 20.02% | +51.59% |
Сравнение комиссий JETD и XLI
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и XLI
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.12% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and XLI have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to XLI (6.47%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs XLI's -62.26%.
On 3-year performance, XLI leads with 22.67% vs -55.58% for JETD. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLI has performed better with a 22.67% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
XLI has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while XLI is Industrials Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Max and State Street. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.08% for XLI.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор