PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 24.14% for XLI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности JETD и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.88%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и XLI

2026 (YTD)202520242023
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-59.89%-51.72%-0.29%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%9.78%

Correlation

The correlation between JETD and XLI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.76

The correlation between JETD and XLI has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с CARD
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

JETD vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.57

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.30

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.99

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.88

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.57

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.46

-1.16

Просадки

Сравнение просадок JETD и XLI

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-62.26%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-12.21%

-59.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

-1.25%

-91.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-9.20%

-52.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

3.07%

+43.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и XLI

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

4.88%

+23.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

12.81%

+45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

15.40%

+57.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

17.43%

+53.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

19.98%

+50.51%

Сравнение комиссий JETD и XLI

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и XLI

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

JETD and XLI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, XLI leads with 24.14% vs -64.62% for JETD. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLI has performed better with a 24.14% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while XLI is Industrials Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Max and State Street. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор