Сравнение JETD с UXI
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.58%/yr vs 36.98%/yr for UXI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JETD и UXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 35.24%.
JETD
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -51.71%
- 1 год
- -77.54%
- 3 года*
- -55.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXI
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 35.24%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам JETD и UXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -54.04% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 35.24% | 28.84% | 26.48% | 16.05% |
Correlation
The correlation between JETD and UXI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between JETD and UXI has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. UXI — Ранг доходности на риск
JETD
UXI
Сравнение JETD c UXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | UXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.30 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 8.11 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и UXI
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и UXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -89.01% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -23.59% | -53.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -36.42% | -58.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | 0.00% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.93% | -22.55% | -39.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.65% | 6.68% | +40.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и UXI
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 31.75% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.75% | 12.38% | +19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 27.40% | +37.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.92% | 32.74% | +43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 36.17% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 39.50% | +32.11% |
Сравнение комиссий JETD и UXI
И JETD, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и UXI
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.48% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and UXI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (31.75%) compared to UXI (12.38%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.22% vs UXI's -89.01%.
On 3-year performance, UXI leads with 36.98% vs -55.58% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UXI has performed better with a 36.98% return vs -55.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD and UXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
UXI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while UXI is Leveraged Equities. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и UXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор