PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETD с SMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETD с SMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. JETD is passively managed, while SMDX is actively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 30.01% for SMDX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.

Доходность

Сравнение доходности JETD и SMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 14.49%.

JETD

1 день
-3.47%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-64.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMDX

1 день
0.68%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETD и SMDX

2026 (YTD)2025
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		-30.85%-60.29%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		14.49%14.21%

Correlation

The correlation between JETD and SMDX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

-0.77

The correlation between JETD and SMDX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Часто сравнивают с JETD:
JETD с CARUJETD с SPYJETD с JETUJETD с XXXXJETD с QQQDJETD с TSLQJETD с ZIVB
Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с LGDXSMDX с FDMSMDX с SMDVSMDX с FYXSMDX с OMFLSMDX с FGSMSMDX с CSB

Доходность на риск

JETD vs. SMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETD
Ранг доходности на риск JETD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETD c SMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETDSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.83

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.69

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.48

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

12.11

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETD vs. SMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMDX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETD и SMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.83

-2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.12

-1.83

Просадки

Сравнение просадок JETD и SMDX

Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.69%

-14.52%

-79.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.95%

-8.66%

-63.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.81%

0.00%

-92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-2.39%

-59.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

2.48%

+44.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JETD и SMDX

MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.26%

4.13%

+24.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

11.51%

+47.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.43%

16.51%

+55.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

21.16%

+49.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

21.16%

+49.33%

Сравнение комиссий JETD и SMDX

JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETD и SMDX

JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM2025
JETD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

JETD and SMDX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETD has higher volatility (28.26%) compared to SMDX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs SMDX's -14.52%.

On 1-year performance, SMDX leads with 30.01% vs -64.62% for JETD. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 30.01% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.

SMDX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for JETD.

JETD is categorized as Inverse Equities, while SMDX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Intech. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.35% for SMDX.

SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETD и SMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор