Сравнение JETD с SMDX
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. JETD is passively managed, while SMDX is actively managed. Over the past year, JETD returned -75.24% vs 28.50% for SMDX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.
Доходность
Сравнение доходности JETD и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -51.76%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 16.34%.
JETD
- 1 день
- -7.91%
- 1 месяц
- -34.73%
- С начала года
- -51.76%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- -75.24%
- 3 года*
- -55.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и SMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -51.76% | -61.50% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 16.34% | 14.46% |
Correlation
The correlation between JETD and SMDX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | -0.76 |
The correlation between JETD and SMDX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. SMDX — Ранг доходности на риск
JETD
SMDX
Сравнение JETD c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | SMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.31 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 11.49 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и SMDX
Максимальная просадка JETD за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -14.52% | -80.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.43% | -8.66% | -67.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -0.24% | -94.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -2.31% | -59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.40% | 2.49% | +44.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и SMDX
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 4.21% | +28.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.57% | 11.78% | +52.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 16.63% | +59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 20.96% | +50.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 20.96% | +50.65% |
Сравнение комиссий JETD и SMDX
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и SMDX
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and SMDX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (32.60%) compared to SMDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -94.98% vs SMDX's -14.52%.
On 1-year performance, SMDX leads with 28.50% vs -75.24% for JETD. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 28.50% return vs -75.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
SMDX has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while SMDX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Intech. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.35% for SMDX.
SMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор