Сравнение JETD с RSPE
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - JETD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JETD returned -55.12%/yr vs 16.54%/yr for RSPE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JETD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.
Доходность
Сравнение доходности JETD и RSPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -51.76%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью 13.54%.
JETD
- 1 день
- -7.91%
- 1 месяц
- -34.73%
- С начала года
- -51.76%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- -75.24%
- 3 года*
- -55.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и RSPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -51.76% | -59.89% | -51.72% | -1.53% |
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 13.54% | 14.58% | 10.87% | 8.06% |
Correlation
The correlation between JETD and RSPE is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between JETD and RSPE has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. RSPE — Ранг доходности на риск
JETD
RSPE
Сравнение JETD c RSPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | RSPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.83 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 11.18 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и RSPE
Максимальная просадка JETD за все время составила -94.98%, что больше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и RSPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | RSPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -22.93% | -72.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.43% | -8.95% | -67.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.98% | -18.58% | -76.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -0.65% | -94.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.88% | -5.99% | -55.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.40% | 2.26% | +45.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и RSPE
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | RSPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 3.98% | +28.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.57% | 9.54% | +55.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 12.84% | +63.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.61% | 16.74% | +54.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 16.74% | +54.87% |
Сравнение комиссий JETD и RSPE
JETD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и RSPE
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and RSPE have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (32.60%) compared to RSPE (3.98%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -94.98% vs RSPE's -22.93%.
On 3-year performance, RSPE leads with 16.54% vs -55.12% for JETD. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.54% return vs -55.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for JETD.
RSPE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for JETD.
JETD is categorized as Inverse Equities, while RSPE is S&P 500. JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: Max and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.20% for RSPE.
RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и RSPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор