Сравнение JETD с BRKD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -64.62% vs 6.26% for BRKD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности JETD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | 1.21% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between JETD and BRKD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
JETD
BRKD
Сравнение JETD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.67 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.31 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.48 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.04 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и BRKD
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -17.92% | -75.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -9.34% | -62.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -3.69% | -89.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -7.73% | -53.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 4.78% | +42.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и BRKD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 0.00% | +28.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 9.20% | +49.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 13.32% | +59.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.23% | +53.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 17.23% | +53.26% |
Сравнение комиссий JETD и BRKD
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и BRKD
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and BRKD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -93.69% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -64.62% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор