PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с PRGTXGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий JESTX и GTTIX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

JESTX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.04

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.22

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

5.71

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между JESTX и GTTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и GTTIX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и GTTIX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-39.84%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-9.20%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-39.84%

-34.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-6.34%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-8.22%

-14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.68%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и GTTIX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.17%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

10.09%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

14.69%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

16.28%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

16.31%

+14.68%