PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEST.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEST.DE с XT01.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JEST.DE is actively managed, while XT01.DE is passively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 4.10%/yr for XT01.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEST.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.67%.

JEST.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.13%
1 год
2.10%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
3.19%
С начала года
4.67%
1 год
6.24%
3 года*
4.01%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEST.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEST.DE
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc		1.13%2.61%3.93%3.33%-0.45%-0.39%0.04%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.67%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between JEST.DE and XT01.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JEST.DE:
JEST.DE с ERNX.DEJEST.DE с IS3L.DEJEST.DE с IS3M.DEJEST.DE с JEIP.DEJEST.DE с JEQA.DEJEST.DE с JEQP.DEJEST.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

JEST.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEST.DE
Ранг доходности на риск JEST.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEST.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEST.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEST.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEST.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.06

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
1.55

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.18

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.84

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.83

4.38

+24.45

JEST.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEST.DE на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа XT01.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEST.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEST.DE и XT01.DE

Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEST.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-11.68%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.40%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.37%

-11.68%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-11.68%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.33%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-4.91%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.43%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JEST.DE и XT01.DE

Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEST.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.20%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

5.99%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

7.44%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

7.27%

-6.57%

Сравнение комиссий JEST.DE и XT01.DE

JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEST.DE и XT01.DE

Ни JEST.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JEST.DE and XT01.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.

JEST.DE is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор