PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с WEMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с WEMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и WEMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и WEMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		6.78%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

WEMMX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.70%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с RYOTXWEMMX с SSLCXWEMMX с FSCEXWEMMX с FSSNXWEMMX с AZBIXWEMMX с BOSOX

Сравнение комиссий JESIX и WEMMX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.

WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXWEMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.98

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.32

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

7.31

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. WEMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEMMX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXWEMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между JESIX и WEMMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и WEMMX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.35%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и WEMMX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и WEMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXWEMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-42.48%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.39%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-27.11%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.26%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-6.65%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.62%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и WEMMX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXWEMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.16%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.38%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

20.04%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

18.89%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

20.36%

+4.01%