PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JESIX и JFIVX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.51

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.24

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

5.70

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между JESIX и JFIVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и JFIVX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и JFIVX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-33.81%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.13%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-24.67%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.28%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-4.69%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.70%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и JFIVX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.34%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

9.54%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

16.42%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

16.55%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

18.44%

+5.93%