PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий JESIX и HASCX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.85

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.95

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

7.48

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между JESIX и HASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и HASCX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и HASCX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-58.90%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.64%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-28.34%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-7.10%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.18%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.81%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и HASCX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) составляет 6.71%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что JESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.91%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.39%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

21.62%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

20.68%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

22.82%

+1.55%