Сравнение JER5.DE с JPSC.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JPSC.DE — Small Cap Blend Equities, отслеживающий Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Оба фонда управляются пассивно. За последние 3 года JER5.DE показал 4.30% в год против 13.91% в год у JPSC.DE. При корреляции 0.24 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.14% у JPSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и JPSC.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 6.45%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
JPSC.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и JPSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -3.03% |
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.45% | 0.02% | 20.04% | 16.16% | -14.38% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и JPSC.DE составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
JPSC.DE
Сравнение JER5.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | JPSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.77 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.47 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 14.81 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и JPSC.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JPSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -30.63% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -6.36% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.65% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.48% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.35% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и JPSC.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 4.69% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 11.17% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 17.45% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 19.11% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 19.11% | -16.00% |
Сравнение комиссий JER5.DE и JPSC.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPSC.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и JPSC.DE
Ни JER5.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.