PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а BBLL.DE — Government Bonds, отслеживающий ICE US Treasury 0-1 Year Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 3.57% в год у BBLL.DE. При корреляции -0.09 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.07% у BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 0.67%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.46%
1 год
-0.33%
3 года*
2.24%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%-0.15%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.67%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и BBLL.DE составляет -0.12 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEBBLL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.05

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

-0.03

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.05

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.09

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.05

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и BBLL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-13.03%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-5.14%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-11.65%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-9.02%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.11%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.87%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и BBLL.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.97%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

4.19%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

6.63%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

7.49%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

7.27%

-4.16%

Сравнение комиссий JER5.DE и BBLL.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и BBLL.DE

Ни JER5.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов