PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

JEQP.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%6.29%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий JEQP.DE и XY7D.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEQP.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.23

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.87

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и XY7D.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности XY7D.DE в 8.06%

TTM202520242023
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-20.79%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-7.17%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-9.25%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.63%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.64%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и XY7D.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.73%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.39%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.98%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.25%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.25%

+4.66%