PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с JPCT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQP.DE с JPCT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE).

JEQP.DE и JPCT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPCT.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и JPCT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и JPCT.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.24%0.68%5.67%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		-3.66%6.84%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью -3.66%.

JEQP.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
3.42%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPCT.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.02%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с FUSD.LJEQP.DE с TROWJEQP.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с PFFAJPCT.DE с ARCC

Сравнение комиссий JEQP.DE и JPCT.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPCT.DE в 0.19%.

JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEQP.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEJPCT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.60

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.11

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.26

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. JPCT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPCT.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и JPCT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEJPCT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.82

-0.61

Корреляция

Корреляция между JEQP.DE и JPCT.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и JPCT.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как JPCT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		9.60%9.22%0.69%
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и JPCT.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и JPCT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQP.DEJPCT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-22.18%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.35%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-5.97%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.23%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.34%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и JPCT.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеют волатильность 4.70% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQP.DEJPCT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.93%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.78%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.10%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

13.96%

+2.95%