PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JEQIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.31% соответственно.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JIBDXJEQIX с JIBEXJEQIX с JMUNXJEQIX с FLCPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JEQIX и SGOIX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

JEQIX
Johnson Equity Income Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

JEQIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.21

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.80

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.59

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

10.79

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.21

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между JEQIX и SGOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и SGOIX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и SGOIX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-35.54%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-21.39%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-24.79%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.91%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.57%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.72%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и SGOIX

Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 4.30%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.40%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.85%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.64%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

11.77%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

11.37%

+5.28%