Сравнение JEQIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | -2.61% | 11.76% | 4.39% | 13.42% | -9.65% | 25.94% | 12.25% | 34.04% | -2.69% | 25.04% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEQIX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.
JEQIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.18%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQIX и QUERX
JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
JEQIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
JEQIX
QUERX
Сравнение JEQIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 2.06 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JEQIX и QUERX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQIX и QUERX
Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 4.29% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок JEQIX и QUERX
Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -30.81% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -8.92% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -22.04% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -30.81% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.33% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.95% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.95% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQIX и QUERX
Johnson Equity Income Fund (JEQIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.81% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.75% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 12.05% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.08% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.23% | +1.42% |