PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEQIX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JMUNXJEQIX с JIBDXJEQIX с JIBEXJEQIX с JENHX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JEQIX и MUHLX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JEQIX
Johnson Equity Income Fund

Доходность на риск

JEQIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.42

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.97

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.37

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

8.57

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.42

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между JEQIX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и MUHLX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и MUHLX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-62.05%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.23%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-18.63%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-40.85%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.65%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.81%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.83%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и MUHLX

Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 4.30%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.01%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

12.06%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.85%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.77%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.04%

-0.39%