Сравнение JEQIX с FEQHX
JEQIX (Johnson Equity Income Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, JEQIX returned 8.75%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JEQIX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.
Доходность
Сравнение доходности JEQIX и FEQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.
JEQIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 11.54%
FEQHX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 1.25% | 11.76% | 4.39% | 13.42% | -1.04% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 9.27% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Correlation
The correlation between JEQIX and FEQHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between JEQIX and FEQHX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
JEQIX
FEQHX
Сравнение JEQIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.91 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 11.62 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.35 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.30 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок JEQIX и FEQHX
Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и FEQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -10.42% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.40% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -10.42% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -0.67% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -2.22% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.85% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQIX и FEQHX
Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.76% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 6.65% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 9.18% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 11.24% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 11.24% | +5.40% |
Сравнение комиссий JEQIX и FEQHX
JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQIX и FEQHX
Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FEQHX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 4.13% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
JEQIX and FEQHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEQHX has higher volatility (2.76%) compared to JEQIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JEQIX dropped -51.66% vs FEQHX's -10.42%.
FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEQIX и FEQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор