PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с IH2O.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 7.85%/yr for IH2O.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IH2O.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью -0.89%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IH2O.L

1 день
0.84%
1 месяц
1.95%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
4.15%
3 года*
7.85%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и IH2O.L

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-0.89%18.03%4.26%12.99%-0.66%

Correlation

The correlation between JEPQ and IH2O.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов JEPQ и IH2O.L

Секторы
JEPQ
IH2O.L

Технологии

58.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

2.8%
44.7%

Коммунальные услуги

1.1%
45.5%

Сырьевые материалы

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.3%
1.8%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

JEPQ
58.9%
IH2O.L
1.3%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
IH2O.L

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
IH2O.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
IH2O.L

-

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
IH2O.L

-

Промышленность

JEPQ
2.8%
IH2O.L
44.7%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
IH2O.L
45.5%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
IH2O.L
6.0%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
IH2O.L

-

Энергетика

JEPQ
0.3%
IH2O.L
1.8%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
IH2O.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR

Доходность на риск

JEPQ vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQIH2O.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.31

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.52

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.39

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

0.93

+15.00

JEPQ vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IH2O.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и IH2O.L

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и IH2O.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-77.04%

+56.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.67%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.25%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.59%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-30.55%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.44%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и IH2O.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.12%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.64%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.43%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.49%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.61%

+0.15%

Сравнение комиссий JEPQ и IH2O.L

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и IH2O.L

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности IH2O.L в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.42%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and IH2O.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while IH2O.L is Water Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while IH2O.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.65% for IH2O.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и IH2O.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор