PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с DLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. JEPQ is passively managed, while DLY is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 8.31%/yr for DLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 2.91%/yr for DLY.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.24%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.58%
1 год
-3.01%
3 года*
8.31%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и DLY

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-1.24%0.63%16.29%25.48%-12.78%

Correlation

The correlation between JEPQ and DLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCODLY с PDI

Доходность на риск

JEPQ vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.37

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.49

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.94

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.35

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

-0.88

+15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.37

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.17

+0.79

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и DLY

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и DLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-28.61%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.74%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-10.81%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.31%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.82%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.44%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и DLY

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.94%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

6.87%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.12%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.57%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.04%

+1.63%

Сравнение комиссий JEPQ и DLY

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и DLY

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что сопоставимо с доходностью DLY в 10.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.16%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and DLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs DLY's -28.61%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор