PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.TO с UTES.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 31.50% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		13.71%18.66%-5.64%

Correlation

The correlation between JEPQ.TO and UTES.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

-0.09

The correlation between JEPQ.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.80

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.09

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.07

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

12.91

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и UTES.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-10.19%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.39%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.88%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.62%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и UTES.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.08%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.51%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

9.32%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

11.02%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

11.02%

+6.30%

Сравнение комиссий JEPQ.TO и UTES.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%

ПозицияTTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.30%18.30%6.05%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.TO and UTES.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

JEPQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Evolve. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор