Сравнение JEPQ.L с JGSA.L
JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 19.61% vs 4.31% for JGSA.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPQ.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью 1.79%.
JEPQ.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGSA.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 6.36% | 14.79% | 4.48% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.79% | 12.98% | -2.80% |
Correlation
The correlation between JEPQ.L and JGSA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
JEPQ.L
JGSA.L
Сравнение JEPQ.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.91 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 2.13 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.L и JGSA.L
Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -25.04% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -4.71% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -1.25% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.36% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.L и JGSA.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.74% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 5.11% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 6.70% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 8.58% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 8.82% | +7.51% |
Сравнение комиссий JEPQ.L и JGSA.L
JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGSA.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.L и JGSA.L
Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, тогда как JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 10.06% | 0.74% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.L and JGSA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGSA.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGSA.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
JEPQ.L is categorized as Nasdaq-100, while JGSA.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор