PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с SSHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с SSHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SSHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и SSHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и SSHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-0.22%9.05%8.33%11.07%-4.83%4.74%3.41%10.94%-3.70%
Разные валюты инструментов

JEPIX торгуется в USD, в то время как SSHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SSHY.L с доходностью -0.22%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

SSHY.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.29%
3 года*
8.64%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с AVBSSHY.L с JNKS.LSSHY.L с ANGLSSHY.L с XYLD

Сравнение комиссий JEPIX и SSHY.L

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SSHY.L в 0.55%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Доходность на риск

JEPIX vs. SSHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c SSHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXSSHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.25

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.78

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.56

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

10.46

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. SSHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SSHY.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и SSHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXSSHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между JEPIX и SSHY.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и SSHY.L

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SSHY.L в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		7.02%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и SSHY.L

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки SSHY.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SSHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXSSHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-15.94%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-4.37%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-10.24%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-1.47%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.33%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.41%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и SSHY.L

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXSSHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.90%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

3.65%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

5.80%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

6.63%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

7.45%

+7.40%