Сравнение JEPAX с SCAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SCAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и SCAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью -3.05%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SCAUX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SCAUX в 1.05%.
Доходность на риск
JEPAX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск
JEPAX
SCAUX
Сравнение JEPAX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | SCAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.60 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SCAUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SCAUX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SCAUX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SCAUX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -54.56% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -10.84% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -19.92% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.75% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -9.55% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SCAUX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | SCAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.54% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.80% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.47% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.12% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.36% | -0.32% |