Сравнение JENSX с JNVSX
JENSX (Jensen Quality Growth Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both mutual funds - JENSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Jensen, while JNVSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Jensen. Over the past 10 years, JENSX returned 9.05%/yr vs 10.95%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JENSX charges 0.81%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у JNVSX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.95% соответственно.
JENSX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 9.05%
JNVSX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам JENSX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 2.28% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 3.58% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between JENSX and JNVSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JENSX and JNVSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JENSX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
JENSX
JNVSX
Сравнение JENSX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JENSX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 0.27 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JENSX и JNVSX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JENSX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -34.52% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -10.42% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -17.43% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -24.56% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -34.52% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.25% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.20% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.74% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и JNVSX
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 4.21%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JENSX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.57% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.91% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.05% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.52% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.18% | -2.04% |
Сравнение комиссий JENSX и JNVSX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и JNVSX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.52%, что больше доходности JNVSX в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 37.52% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 10.87% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JENSX and JNVSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (4.57%) compared to JENSX (4.21%). In terms of maximum drawdown, JENSX dropped -45.54% vs JNVSX's -34.52%.
JENSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JENSX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор