Сравнение JENHX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности JENHX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENHX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | -6.04% | 18.37% | 22.31% | 24.92% | -23.62% | 26.54% | 19.34% | 33.79% | -6.01% | 20.59% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JENHX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
JENHX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.63%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENHX и VFFSX
JENHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
JENHX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
JENHX
VFFSX
Сравнение JENHX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENHX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.31 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENHX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.77 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JENHX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENHX и VFFSX
Дивидендная доходность JENHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.42%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | 19.42% | 19.20% | 7.26% | 2.10% | 7.70% | 39.01% | 5.59% | 11.85% | 7.67% | 21.41% | 5.15% | 5.70% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JENHX и VFFSX
Максимальная просадка JENHX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENHX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENHX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -33.82% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.12% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -24.51% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -6.24% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -4.57% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENHX и VFFSX
Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JENHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENHX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.35% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.53% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.32% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.91% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.52% | -0.52% |